# MOVE_HOLD.md — ідентифікація рухів вгору/вниз як індикатор УТРИМАННЯ угоди Постановка (15.08.2026). Ми не шукаємо тут точку входу. Питання інше й вужче: **угода вже відкрита — чи каже книга, що рух, у якому ми сидимо, ще триває?** Тобто ціль системи — не «куди піде», а «чи ще тримати». Різниця принципова, і вона одразу міняє метрику. Сигнал входу треба міряти точністю на рідкій події й окупністю комісії 0.30% за оборот. Індикатор утримання міряється інакше: скільки відсотків руху ми з ним забираємо проти «тримати до кінця сесії» і проти «вийти за фіксованим стопом». Він може бути слабким як класифікатор і при цьому корисним як фільтр виходу. Документ написаний за `DIARY_STANDARD.md` — це **виконуваний рецепт наступної роботи**, а не опис зробленого. Числа в ньому — вже виміряні на датасеті BTC 14.02–08.08.2026 (56263 вікна 210 с, кеш `class4/cache08`), вкладка [/zznet](https://marketflowresear.ch), і саме вони задають, що тут можна робити, а що вже перевірено й не працює. --- ## 1. Вхід **Формат.** Вікно 210 с × 8 ордербук-фіч, сирі числа, подання лінії `log1p(x/0.01)`. Ні ціни, ні часу, ні норми, ні відповідей інших детекторів на вході — усе, що додається, додається окремим кроком і окремо міряється. **Мінімальний обсяг.** 175 діб / 56263 вікна дають 120 ніг зигзага 2.3% і 119 переломів. Це **дуже мало для подієвої статистики**: будь-яке твердження про переломи стоїть на сотні незалежних випадків, і бутстреп треба робити по переломах, а не по вікнах (одна нога — до 9 сусідніх вікон). **Головне правило задачі.** Одиниця вимірювання — **рух**, а не вікно. Вікна всередині одного руху корелюють; будь-яка метрика, порахована по вікнах, буде завищена рівно настільки, наскільки довгі ноги. --- ## 2. Що вже виміряно і чого повторювати не треба Ці числа — з вкладки /zznet, розділи ⑧-⑨. Вони обмежують простір рішень. | питання | число | висновок | |---|---|---| | у якій половині руху ми зараз (нога вгору проти вниз) | AUC 0.496-0.520 після поправки на гучність | **книга мовчить** | | те саме на 40 описах (/zzall) | 0.513-0.557 | те саме | | бік УЖЕ НАЯВНОГО перелому (вершина/дно) | \|0.60-0.62\| на рівнях, 0.736 на рівні події | **читається** | | розворот проти не-розвороту при однаковій гучності | 0.565 (найкраще: обсяги мінус стіни) | ледь | | сама гучність як детектор розвороту | 0.7575 проти 0.7571 у мережі на 1680 числах | **рівень вичерпано** | | напрям через годину (/zzall dir) | 0.504-0.510 при нулі 0.500 | прогнозу немає | **Читання.** Ордербук КОНСТАТУЄ стан і момент, але не віщує напрям. Отже індикатор утримання не може бути побудований як «модель напряму». Він може бути побудований тільки як **детектор кінця руху**: поки ознак перелому немає — тримаємо. **Єдина величина, що йде за напрямом руху і не є тінню гучності** — чистий приріст стіни на одиницю агресії свого боку, `(приплив − відтік) / обсяг`: | період | (resist_plus − resist_minus)/vol_buy | (support_plus − support_minus)/vol_sell | |---|---|---| | дно | 18.42 | 13.87 | | нога вниз | 19.16 | 15.58 | | нога вгору | 16.80 | 17.09 | | вершина | 14.47 | 16.95 | | не-розворот, зіставлений за гучністю | 17.07 | 17.47 | У падінні стіна продавців доростає швидше на одиницю покупок; у зростанні — дзеркально. У найтихіших і найгучніших множинах різниця того самого порядку, тобто це **не гучність**. Саме ця пара чисел — головний кандидат у вхід індикатора. --- ## 3. Кроки ### Крок 1. Мітка «рух триває» Не брати мітку зигзага як є — вона знає майбутнє. Правильна мітка утримання: для кожного вікна `t` і горизонту `H` — чи не стався перелом зигзага 2.3% в інтервалі `(t, t+H]`. Тобто ціль **бінарна і причинна**: «наступні H хвилин без перелому». *Контроль:* частка позитивів мусить дорівнювати `1 − H/середня нога`; при H = 1 год і середній нозі 33.9 год це ≈97%. Мітка вироджена — і саме тому працювати треба на **подієвому** рівні (крок 3), а не на віконному. ### Крок 2. Вхід без гучності Три групи чисел, кожна окремо і разом: * `A` — 8 середніх рівнів вікна (еталон лінії); * `B` — дві величини `(приплив − відтік)/обсяг` по боках книги; * `C` — `B` плюс дві `const/обсяг`. **Гучність із входу прибирається обовʼязково** — або стратифікацією по децилях, або віднімання регресії на `loud8`. Без цього будь-яке число з таблиці вище перетворюється на «наскільки гучно», що вже виміряно і вичерпано. *Контроль:* AUC самої гучності на вашому розрізі мусить впасти до 0.50 ± 0.01. ### Крок 3. Оцінка НА РУХАХ, не на вікнах Відповіді усереднюються всередині руху (нога від пивота до пивота), і метрика рахується по 120 ногах. Бутстреп — по ногах. *Контроль:* віконна AUC мусить бути ПОМІТНО вищою за подієву; якщо вони збіглися — десь протекло сусідство. ### Крок 4. Торговий переклад Індикатор виводиться в одне рішення: `тримати / вийти`. Міряється трьома числами проти трьох еталонів: * забраний відсоток ноги проти «тримати до кінця ноги» (стеля); * те саме проти фіксованого стопу 2×TP (правило проєкту: ТП завжди менший за СЛ); * те саме проти виходу за часом (42-годинна сесія — стандарт проєкту). *Контроль:* усе брутто, потім мінус **0.30% за оборот**. Число, що не перекриває комісію, не є результатом. ### Крок 5. Нуль-контроль і свіжі дані Нуль — циклічний зсув мітки відносно вікон (999 зсувів). Спліт — блоковий, ембарго 30 хв. Фінальна перевірка — на даних після межі датасету, замороженими вагами й порогами (як розділ ⑩ вкладки /zznet). --- ## 4. Пастки 1. **Зигзаг знає майбутнє.** Нога визначена лише після наступного пивота. Будь-яка мітка, побудована на «ми в нозі вгору», у реальному часі недоступна — тому ціль формулюється як «перелому НЕ буде протягом H», а не «це нога вгору». 2. **Гучність поглинає все.** Половина «відкриттів» цієї лінії виявлялись рівнем: сама гучність дає 0.7575 там, де мережа на 1680 числах дає 0.7571. Поправка на гучність — не опція, а частина постановки. 3. **Гронування.** Один перелом — до 9 сусідніх вікон 210 с. Метрика по вікнах зважена довжиною грона і завищена. 4. **Пастка Сімпсона на боках.** У сирих рівнях `vol_sell` вищий на ДНІ; при однаковій гучності — навпаки, на ВЕРШИНІ (0.617). Без стратифікації знак читається протилежно. 5. **Мітка з тих самих чисел.** Якщо ціль побудована з тих самих 1680 чисел (як «очищений датасет» у /zznet), висока якість нічого не доводить — це тавтологія. Мітка утримання мусить приходити з ЦІНИ. 6. **Нерівні множини.** Добір пари за гучністю потребує донорського запасу: вершин 407, дна 416 — добір там не працює (гучність лишається 0.416 замість 0.5), потрібна стратифікація. 7. **Комісія.** 0.15% за дію. Перевага моделі ніг над випадковістю в 4-6 в.п. (лінія /nets) вимагала 10 в.п., щоб окупитись, — і напрям було закрито. --- ## 5. Таблиця контрольних чисел з допусками Прогін вважається відтвореним, якщо всі числа в межах допуску. | що | очікуване | допуск | |---|---|---| | вікон у датасеті | 56 263 | точно | | ніг зигзага 2.3% / переломів | 120 / 119 | точно | | середня тривалість ноги | 33.86 год | ±0.05 | | розворотних вікон (±15 хв) | 863 (823 в очищеному) | точно | | AUC гучності після поправки | 0.500 | ±0.010 | | нога вгору проти вниз, будь-яка фіча | 0.50 | ±0.035 | | вершина проти дна, vol_sell | 0.617 | ±0.02 | | (приплив−відтік)/обсяг, нога вниз | 19.16 / 15.58 | ±0.15 | | (приплив−відтік)/обсяг, нога вгору | 16.80 / 17.09 | ±0.15 | | комісія за оборот | 0.30% | точно | --- ## 6. Відкинуті напрямки (не пропонувати повторно) * **Модель напряму на вікні** — 0.504-0.510 при нулі 0.500, пʼять різних постановок у трьох лініях. * **Стредл/брекет на VOL_SCORE** — закрито рішенням користувача. * **Стиснення події (PCA, автокодувальник)** перед головою — програло одному числу тричі (/events, /ae, /pool). * **Форма всередині вікна як самостійний вхід** — 1680 чисел програють 8-16 числам у кожній постановці лінії. * **Мітка «+1% раніше за −2%»** — AUC 0.437 на пʼятьох сідах. --- ## 7. Порядок команд ```bash python3 zznet.py corr BTC # кореляції фіч у трьох сенсах python3 zznet.py heat BTC # множини, теплові карти, поправка на гучність python3 zzclust.py legs BTC # таблиця ніг зигзага 2.3% # далі — новий етап hold (ще не написаний): # python3 zznet.py hold BTC # мітка «без перелому протягом H», кроки 1-3 # python3 zznet.py holdtrade BTC # крок 4: переклад у рішення і комісія ``` --- ## 8. Що зробить цей документ неправильним Якщо на подієвому рівні (120 ніг) величина `(приплив − відтік)/обсяг` дасть AUC у межах нуль-контролю — індикатор утримання на ордербуці закривається так само, як закрито напрям, і це треба буде записати тут же, у цьому файлі. Помилки з щоденників не вирізаються.